不确定性是真实世界的本质属性之一。塔勒布的《黑天鹅》《反脆弱》等系列作品从哲学角度对不确定性进行了探讨。本书从数学和统计学出发，对这一问题进行了更深入的分析，在阐释肥尾效应理论的基础上，提出了尾部风险管理的具体策略，被称为塔勒布的“量化开篇之作”。
作者认为，社会科学和金融学研究使用大量的统计工具，但对底层分布（尤其是肥尾分布）的理解略显单薄。不牢靠的基石带来了大量无效研究，很多“新闻式”的小样本结论值得进一步推敲。在本书中，作者运用尽可能精炼的数学语言，以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于具备一定数学或统计学基础的读者来说，这种直击本质的表述方式阅读起来更令人酣畅淋漓。
面对风云诡谲的金融市场，本书为投资者点出了破局之道：小概率极端事件不可预测，理解肥尾效应、管理尾部风险是必然选择。