信用风险 [图书] 豆瓣
Credit Risk:Pricing,Measurement,And Management
作者:
[美] 达雷尔·达菲(Darrell Duffie) ,[美] 肯尼思·J.辛格尔顿(Kenneth J.Singleton)
译者:
许勤
/
魏嶷
…
出版社:
上海财经大学出版社
2009
- 8
《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界,信用风险模型正在不断地发展,但在业界,却几乎没有成型的行业标准。鉴于此,我们论述各种信用风险建模的可选方法,并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。